Le système de moyenne mobile triple par le Dr. Winton Felt Le système de croisement moyen triple mobile est employé pour produire des signaux d'achat et de vente. Ses signaux d'achat viennent tôt dans le développement d'une tendance, et ses signaux de vente sont générés tôt quand une tendance se termine. La troisième moyenne mobile peut être utilisée en combinaison avec les deux autres moyennes mobiles pour confirmer ou nier les signaux qu'ils génèrent. Il réduit ainsi les chances que l'investisseur agisse sur de faux signaux. Plus la moyenne mobile est courte, plus elle suit la tendance des prix. Lorsqu'un stock commence une tendance haussière, les moyennes mobiles à court terme commenceront à augmenter beaucoup plus tôt que les moyennes mobiles à plus long terme. Par exemple, si un stock diminue par des montants égaux chaque jour pendant 50 jours, puis commence à augmenter le même montant chaque jour pendant 50 jours, la moyenne mobile de 5 jours commencera à augmenter le troisième jour après le changement de direction , La moyenne de 10 jours commencera à augmenter le sixième jour après le changement, et la moyenne de 20 jours commencera à augmenter le onzième jour. Plus une tendance a persisté, plus il est probable qu'elle continue à persister, jusqu'à un certain point. Attendre trop longtemps pour entrer dans une tendance peut entraîner la perte de la majeure partie du gain. Entrer la tendance trop tôt peut signifier entrer sur un faux départ et d'avoir à vendre à perte. Les commerçants ont abordé ce problème en attendant trois moyennes mobiles pour vérifier une tendance en alignant d'une certaine manière. Pour illustrer, wersquoll utiliser les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Quand une tendance haussière commence, la moyenne mobile de 5 jours commencera à augmenter en premier. Les commerçants considèrent cela comme intéressant mais sans importance majeure. À mesure que l'élan ascendant augmente, les moyennes mobiles plus longues progressivement commencent à suivre le même exemple. Une alerte d'achat a lieu lorsque le délai de 5 jours dépasse le 10 et le 20. C'est-à-dire que le cours moyen du stock au cours des cinq derniers jours est supérieur à sa moyenne sur les dix derniers jours et les vingt derniers jours. Cela montre un changement de tendance à court terme. Un signal d'achat est confirmé lorsque le 10-jour puis croise au-dessus du 20-jour. Le prix moyen sur 10 jours d'un stock est plus significatif que le prix moyen sur 5 jours. Si le prix moyen des dix derniers jours est supérieur au prix moyen des vingt derniers jours, le changement d'élan est considéré comme beaucoup plus important. À l'inverse, lorsqu'une tendance haussière se transforme en tendance baissière, la première chose qui se produit est que la baisse de 5 jours est inférieure aux moyennes de 10 jours et de 20 jours. Cela constitue un signal d'alerte pour un signal de vente. Le signal de vente confirmé survient lorsque le seuil de 10 jours passe au-dessous de la période de 20 jours, ce qui entraîne un alignement dans lequel la moyenne sur 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours et la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. Les commerçants plus agressifs utilisent souvent le crossover d'alerte comme le signal de vente réelle, car il bloque plus de profit. Cependant, le risque de faire cela est que le stock ne peut quotcatching son souffle avant de continuer son avance. Le signal de vente confirmé pourrait alors avoir lieu à un prix beaucoup plus élevé. Par conséquent, la plupart des commerçants considèrent que le signal de vente doit être généré par la traversée de 10 jours en dessous de 20 jours. Je recommande d'utiliser la moyenne mobile de 5 jours comme filtre pour chaque événement de croisement. C'est-à-dire, l'alignement peut être utilisé comme un outil pour réduire whipsaws. Pour un signal d'achat, l'alignement approprié est pour la moyenne de 5 jours d'être au-dessus de la 10 jours, et pour les 10 jours d'être au-dessus de la 20 jours. Pour un signal de vente, les 5 jours seraient inférieurs à 10 jours et les 10 jours en dessous de 20 jours. Si le 10-day vient de donner un signal d'achat en traversant au-dessus de la moyenne de 20 jours, un commerçant pourrait s'abstenir de faire l'achat si le 5 jours est maintenant en baisse ou en dessous de la moyenne de 10 jours. L'achat ne sera effectué que si le 5 jours reprend son ascension ou est au-dessus de la moyenne de 10 jours alors que la moyenne de 10 jours est toujours au-dessus de la moyenne de 20 jours. Si la moyenne de 10 jours donne un signal de vente en croisant au-dessous de la moyenne de 20 jours, le commerçant pourrait s'abstenir de vendre si la moyenne de 5 jours a tourné et est maintenant en hausse, ou si elle est maintenant au-dessus de la moyenne de 10 jours plutôt Dessous. La vente ne serait faite que si la période de 5 jours reprend son déclin ou tombe en dessous de la moyenne de 10 jours alors que la moyenne de 10 jours est encore inférieure à la moyenne de 20 jours. Nos commerçants de stockdisciplines ont appris par expérience que l'utilisation de la moyenne de 5 jours de cette façon peut réduire considérablement whipsaws (intempestif et inutile d'achat et de vente). La raison pour laquelle ces alignements sont importants est parce que la moyenne mobile plus courte est extrêmement sensible au développement d'une contre-tendance dans le prix du stock. Si une tendance contre la tendance indiquée par le croisement de vos principales moyennes mobiles est en développement, il est logique d'attendre que la contre-tendance de se dissiper avant de prendre des mesures. Les investisseurs et les négociants pourraient être sages d'incorporer un autre indicateur dans leur prise de décision. Pour augmenter la fiabilité des signaux donnés par le système décrit ci-dessus, il pourrait être judicieux d'utiliser la moyenne mobile de 50 jours comme contexte et référence. Le meilleur moment et le plus rentable d'acheter un stock est au début d'une nouvelle tendance. Plus tard, les signaux d'achat entraînent un risque plus important que le stock va bientôt baisser (parce que les actions ne vont pas toujours). Par conséquent, si la moyenne de 50 jours a diminué de façon significative et se stabilise ou commence à augmenter, un signal d'achat utilisant la méthode du triple crossover décrite ci-dessus a plus de chance de réussir que si la moyenne de 50 jours a été En augmentant pendant longtemps, ou commence à se stabiliser ou à diminuer après une avance prolongée. En d'autres termes, la moyenne des 50 jours à moyen terme peut être utilisée pour confirmer et fournir les signaux donnés par les moyennes mobiles à court terme. En général, itrsquos mieux d'éviter d'acheter un stock si sa moyenne mobile de 50 jours est en baisse. Un trader à court terme pourrait faire une exception à cette politique générale afin de profiter d'un snap-back vers la baisse de la moyenne de 50 jours d'une condition de survente extrême. Quand un stock n'est pas tendance (quand itrsquos aller de côté) les moyennes mobiles se mélangent et se croisent à plusieurs reprises. Ici, les crossovers réels deviennent inutiles comme acheter ou vendre des signaux. Toutefois, la condition représente la consolidation ou la distribution. Ainsi, les traders peuvent considérer ces temps comme des fondations pour de bons points d'entrée ou de sortie, en fonction de leurs conclusions sur ce que le stock est le plus susceptible de faire ensuite ou sur le comportement d'évasion spécifique. Différentes configurations de diagramme (triangles ascendants, drapeaux, etc.) peuvent donner des indices sur le comportement probable de stockrsquos une fois qu'il commence à se déplacer à nouveau. Le lecteur peut également obtenir des indices sur l'inclinaison des stocks en observant si le volume augmente ou diminue lorsque le prix des actions augmente ou diminue. Par exemple, si le volume augmente les jours en baisse et diminue les jours en hausse, le stock annonce sa détermination à diminuer, et ainsi de suite. Le volume donne des indices sur la direction du mouvement des stocks à laquelle l'argent est engagé. Enfin, le commerçant peut simplement attendre le stock à quotshow son handquot en brisant le soutien sur le côté négatif ou par la résistance au-dessus de la tête. Dans l'un ou l'autre cas, le mouvement n'est pas très digne de confiance sans une augmentation significative du volume. Obtenez plus sur ceci, et voyez une liste de tutoriaux sur des disciplines pour des investisseurs et des commerçants. La copie de copyright 2008 - 2016 par Stockdisciplines aka Stock Disciplines, LLC Le Dr. Winton Felt maintient une variété de tutoriaux libres, d'alertes de stock, et de résultats de balayage à stockdisciplines a une page de revue de marché au stockdisciplinesmarket-review a des informations et des illustrations concernant les quotsetups de pré - À stockdisciplinesstock-alertes et des informations et des vidéos sur la volatilité-ajustement des pertes d'arrêt à stockdisciplinesstop-pertes Avis aux Webmasters Si vous souhaitez publier cet article sur votre blog ou site Web, vous pouvez le faire si et seulement si vous respectez nos conditions d'utilisation Publisher39s Et accords. En publiant cet article, vous acceptez de respecter et d'être lié par nos conditions d'utilisation et nos contrats de l'éditeur. Vous pouvez lire les conditions d'utilisation de l'éditeur et les accords en cliquant sur le lien suivant bleu quotTermsquot. 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Le système de trading Crossover de moyenne mobile double (règles et explications ci-dessous) est un système classique de suivi des tendances. En tant que tel, nous l'avons inclus dans notre rapport sur l'état des tendances. Qui vise à établir un point de référence pour suivre la performance générique de la tendance en tant que stratégie de négociation. L'état de la sagesse des tendances suit les performances d'un indice composite composé de systèmes classiques de suivi des tendances (Dual Moving Average Crossover et autres) simulés sur de multiples calendriers et un portefeuille de contrats à terme, choisis parmi 300 marchés à terme sur 30 bourses qui Wisdom Trading peut offrir aux clients l'accès à. Le portefeuille est global, diversifié et équilibré sur les principaux secteurs. Nous publions chaque mois des mises à jour du rapport, y compris celle du système de négociation Crossover à moyenne mobile. S'abonner est la meilleure façon de suivre et de suivre les performances de la tendance suivante sur une base régulière. Dual Crossover Moyenne mobile expliqué Le système de Crossover de moyenne mobile double utilise deux moyennes mobiles, une courte et une longue. Le système opère lorsque la moyenne mobile courte traverse la moyenne mobile longue. Le système utilise éventuellement une butée basée sur la moyenne vraie plage (ATR). Si l'arrêt ATR est utilisé, le système quittera le marché lorsque cet arrêt sera atteint. Si l'arrêt ATR n'est pas utilisé, le système n'a pas un arrêt explicite et sera toujours sur le marché, ce qui en fait un système d'inversion. Il quittera une position seulement lorsque les moyennes mobiles se croisent. À ce moment-là, il sortira et entrera une nouvelle position dans la direction opposée. Dans ce cas, les positions sont dimensionnées uniquement sur ATR en utilisant un gestionnaire d'argent personnalisé. Si un arrêt ATR n'est pas utilisé, alors le risque d'entrée est essentiellement infini. Cela rendra les R-Multiples relativement insignifiants puisque tous les gains seront inférieurs au risque infini d'entrer sans arrêt. Le système de négociation à moyenne mobile double comprend cinq paramètres qui influent sur les entrées: Moyenne mobile longue Le nombre de jours dans la moyenne mobile long. Moyenne mobile courte Le nombre de jours dans la moyenne mobile courte. Si elle est définie sur TRUE, le système saisira un arrêt basé sur un certain nombre d'ATR à partir du point d'entrée. Le nombre de jours utilisés pour le calcul ATR. Ce paramètre est visible et actif uniquement si Utiliser ATR Stops est TRUE. La largeur d'arrêt exprimée en ATR. Ce paramètre est visible et actif uniquement si Utiliser ATR Stops est TRUE. Si l'option Utiliser les arrêts ATR est FALSE, il n'y a pas d'arrêts, mais le système utilise une butée théorique 1 ATR pour le dimensionnement de la position. Votre version personnalisée de ce système Nous pouvons vous fournir une version personnalisée de ce système en fonction de vos objectifs commerciaux. Diversification de la sélection de portefeuille, calendrier, capital de départ8230 Nous pouvons ajuster et tester n'importe quel paramètre selon vos besoins. Contactez-nous pour discuter et / ou demander un rapport de simulation personnalisé complet. Systèmes alternatifs Outre les systèmes de négociation publics, nous offrons à nos clients plusieurs systèmes de négociation exclusifs. Avec des stratégies qui vont de la tendance à long terme à la réversion moyenne à court terme. Nous fournissons également des services d'exécution complets pour une solution de trading de stratégie entièrement automatisée. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la performance de nos systèmes de trading. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les transactions réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2015 Wisdom Trading Le trading à terme implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tous les investisseurs. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.
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